Сравнение IBIT с BTCO
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while BTCO tracks the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -46.35% vs -46.34% for BTCO. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BTCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IBIT на уровне -26.71% и BTCO на уровне -26.71%.
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и BTCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -26.71% | -6.58% | 93.87% |
Correlation
The correlation between IBIT and BTCO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between IBIT and BTCO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BTCO — Ранг доходности на риск
IBIT
BTCO
Сравнение IBIT c BTCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BTCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.87 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.40 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BTCO
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке BTCO в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BTCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -53.33% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -53.33% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -48.95% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -17.60% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.14% | 33.11% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BTCO
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеют волатильность 10.89% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 10.76% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | 34.74% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 44.22% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.92% | 49.45% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 49.45% | +0.47% |
Сравнение комиссий IBIT и BTCO
И IBIT, и BTCO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BTCO
Ни IBIT, ни BTCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IBIT and BTCO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to BTCO (10.76%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs BTCO's -53.33%.
On 1-year performance, BTCO leads with -46.34% vs -46.35% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, BTCO has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCO has performed better with a -46.34% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT and BTCO have the same expense ratio: 0.25% per year.
IBIT and BTCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BTCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор