PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBIT с BTCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBIT и BTCO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение IBIT с BTCO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO).

IBIT и BTCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBIT или BTCO.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и BTCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBIT:

0.99

BTCO:

1.00

Коэф-т Сортино

IBIT:

1.63

BTCO:

1.64

Коэф-т Омега

IBIT:

1.19

BTCO:

1.20

Коэф-т Кальмара

IBIT:

1.86

BTCO:

1.88

Коэф-т Мартина

IBIT:

4.07

BTCO:

4.12

Индекс Язвы

IBIT:

12.91%

BTCO:

12.78%

Дневная вол-ть

IBIT:

53.01%

BTCO:

52.35%

Макс. просадка

IBIT:

-28.22%

BTCO:

-28.03%

Текущая просадка

IBIT:

-5.96%

BTCO:

-5.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIT показывает доходность 12.08%, а BTCO немного ниже – 11.96%.

IBIT

С начала года

12.08%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

7.70%

1 год

54.24%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTCO

С начала года

11.96%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

7.69%

1 год

54.50%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

Сравнение комиссий IBIT и BTCO

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCO в 0.39%.

BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBIT и BTCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
BTCO
Ранг риск-скорректированной доходности BTCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBIT c BTCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCO равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и BTCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и BTCO

Ни IBIT, ни BTCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBIT и BTCO

Максимальная просадка IBIT за все время составила -28.22%, примерно равная максимальной просадке BTCO в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BTCO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и BTCO

iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеют волатильность 9.41% и 9.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...