Сравнение IBIT с BABA
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 0.87% for BABA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -22.32%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам IBIT и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 21.32% |
Correlation
The correlation between IBIT and BABA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BABA — Ранг доходности на риск
IBIT
BABA
Сравнение IBIT c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.03 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.06 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.12 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BABA
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -80.09% | +27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -39.94% | -12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -62.20% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -37.56% | +21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 19.58% | +10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BABA
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 10.07% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 29.24% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 43.83% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 51.40% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 43.40% | +6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BABA
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and BABA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор