Сравнение IBIT с AVLV
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. IBIT is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 39.76% for AVLV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 21.54%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 21.54% | 15.12% | 18.35% |
Correlation
The correlation between IBIT and AVLV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. AVLV — Ранг доходности на риск
IBIT
AVLV
Сравнение IBIT c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.56 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 6.07 | -6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 24.12 | -25.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и AVLV
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -19.50% | -32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -6.39% | -45.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | 0.00% | -49.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -3.91% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 1.61% | +28.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и AVLV
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 3.67% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 9.33% | +25.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 12.52% | +31.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 17.34% | +32.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 17.34% | +32.92% |
Сравнение комиссий IBIT и AVLV
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и AVLV
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.37% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and AVLV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to AVLV (3.67%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs AVLV's -19.50%.
On 1-year performance, AVLV leads with 39.76% vs -39.67% for IBIT. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.76% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
AVLV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.15% for AVLV.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор