Сравнение IBIT с ACWI
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -45.30% vs 24.26% for ACWI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -32.49%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 10.05%.
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам IBIT и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 10.05% | 22.41% | 18.01% |
Correlation
The correlation between IBIT and ACWI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IBIT
ACWI
Сравнение IBIT c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.50 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 10.83 | -12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и ACWI
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -56.00% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.98% | -9.73% | -43.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -2.67% | -50.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -8.59% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.94% | 2.24% | +28.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и ACWI
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 5.44% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 11.34% | +23.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.41% | 13.56% | +30.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.21% | 16.19% | +34.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.21% | 17.07% | +33.14% |
Сравнение комиссий IBIT и ACWI
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и ACWI
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.45% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and ACWI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to ACWI (5.44%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.98% vs ACWI's -56.00%.
On 1-year performance, ACWI leads with 24.26% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACWI has performed better with a 24.26% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
ACWI has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while ACWI is Global Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.32% for ACWI.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор