Сравнение IBIT с ACWI
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.08% vs 25.54% for ACWI. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 14.17%.
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
ACWI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 14.17%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 12.69%
- Всё время*
- 8.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $416.62M | $465.89M | $498.47M | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам IBIT и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 14.17% | 22.41% | 18.01% |
Correlation
The correlation between IBIT and ACWI is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IBIT
ACWI
Сравнение IBIT c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.64 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.01 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и ACWI
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -56.00% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -9.73% | -43.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.46% | -0.08% | -48.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -8.55% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.07% | 2.33% | +32.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и ACWI
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 4.18% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 11.80% | +21.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 13.99% | +30.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.50% | 16.25% | +33.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 17.07% | +32.43% |
Сравнение комиссий IBIT и ACWI
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и ACWI
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and ACWI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to ACWI (4.18%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs ACWI's -56.00%.
On 1-year performance, ACWI leads with 25.54% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACWI has performed better with a 25.54% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
ACWI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while ACWI is Global Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.32% for ACWI.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор