Сравнение IBIT с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IBIT и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBIT и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 99.21% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -22.62%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%.
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBIT и ACWI
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IBIT vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IBIT
ACWI
Сравнение IBIT c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.20 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 1.77 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.79 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 8.26 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.20 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IBIT и ACWI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и ACWI
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и ACWI
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBIT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -56.00% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.36% | -11.76% | -37.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.11% | -6.92% | -39.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -8.69% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 2.54% | +20.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и ACWI
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBIT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 6.38% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.75% | 10.05% | +26.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 17.48% | +27.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.26% | 15.97% | +35.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.26% | 17.08% | +34.18% |