Сравнение IBIT с AAPL
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 46.73% for AAPL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам IBIT и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 35.16% |
Correlation
The correlation between IBIT and AAPL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. AAPL — Ранг доходности на риск
IBIT
AAPL
Сравнение IBIT c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.40 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 8.47 | -9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и AAPL
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -81.80% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -13.80% | -38.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -7.64% | -41.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -29.59% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 5.53% | +24.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и AAPL
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 6.73% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 16.53% | +17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 22.64% | +21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 27.52% | +22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 28.92% | +21.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и AAPL
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and AAPL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор