PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHI с FDVV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IBHI is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHI returned 8.77%/yr vs 19.43%/yr for FDVV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 9.83%.

IBHI

1 день
0.21%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.17%
3 года*
8.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.02%
1 год
24.53%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHI и FDVV

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.69%7.88%8.33%14.21%-8.52%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.83%17.08%21.81%18.00%-3.01%

Correlation

The correlation between IBHI and FDVV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2022 г.

0.64

The correlation between IBHI and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

IBHI vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBHIFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.45

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.42

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.65

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

10.98

+3.93

IBHI vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHI и FDVV

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHIFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-40.25%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-9.30%

+7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

-15.90%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.80%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.24%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и FDVV

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 0.97%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHIFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

3.08%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

8.17%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

10.07%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

14.77%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

16.98%

-9.03%

Сравнение комиссий IBHI и FDVV

IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и FDVV

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности FDVV в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.68%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.68%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHI and FDVV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.08%) compared to IBHI (0.97%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs FDVV's -40.25%.

On 3-year performance, FDVV leads with 19.43% vs 8.77% for IBHI. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDVV has performed better with a 19.43% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for IBHI.

IBHI has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 2.68% for FDVV.

IBHI is categorized as High Yield Bonds, while FDVV is Large Cap Blend Equities. IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHI и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор