PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHI с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IBHI is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHI returned 9.00%/yr vs 21.38%/yr for ACWI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%.

IBHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.99%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHI и ACWI

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.61%7.88%8.33%14.21%-8.52%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%22.41%17.45%22.27%-8.30%

Correlation

The correlation between IBHI and ACWI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.68

The correlation between IBHI and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBHI и ACWI

Секторы
IBHI
ACWI

Энергетика

100.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Финансовые услуги

-

16.1%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

29.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Энергетика

IBHI
100.0%
ACWI
4.2%

Сырьевые материалы

IBHI

-

ACWI
3.7%

Коммуникационные услуги

IBHI

-

ACWI
9.0%

Потребительский циклический сектор

IBHI

-

ACWI
9.3%

Потребительский защитный сектор

IBHI

-

ACWI
5.0%

Финансовые услуги

IBHI

-

ACWI
16.1%

Здравоохранение

IBHI

-

ACWI
8.1%

Промышленность

IBHI

-

ACWI
10.9%

Недвижимость

IBHI

-

ACWI
1.8%

Технологии

IBHI

-

ACWI
29.4%

Коммунальные услуги

IBHI

-

ACWI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IBHI vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.30

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.17

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.02

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

13.55

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.30

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.23

Просадки

Сравнение просадок IBHI и ACWI

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHIACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-56.00%

+42.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-9.73%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

-16.55%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.53%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-8.61%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.16%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и ACWI

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 0.92%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHIACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

3.83%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

10.30%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

12.79%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

16.05%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

17.11%

-9.13%

Сравнение комиссий IBHI и ACWI

IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и ACWI

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.69%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHI and ACWI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (3.83%) compared to IBHI (0.92%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs ACWI's -56.00%.

On 3-year performance, ACWI leads with 21.38% vs 9.00% for IBHI. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ACWI has performed better with a 21.38% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for IBHI.

IBHI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 1.38% for ACWI.

IBHI is categorized as High Yield Bonds, while ACWI is Global Equities. IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHI и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор