Сравнение IBHG с JPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).
IBHG и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHG и JPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHG и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | -0.05% | 3.24% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.38% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHG показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 0.38%.
IBHG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHG и JPHY
IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Доходность на риск
IBHG vs. JPHY — Ранг доходности на риск
IBHG
JPHY
Сравнение IBHG c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHG | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHG | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.87 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между IBHG и JPHY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHG и JPHY
Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности JPHY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.22% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBHG и JPHY
Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и JPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHG | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -1.65% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.43% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.23% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHG и JPHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHG | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 3.09% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 3.09% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 3.09% | +3.38% |