Сравнение IBHG с JPHY
IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHG is passively managed, while JPHY is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHG charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности IBHG и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHG показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.
IBHG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHG и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 1.10% | 3.24% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
Correlation
The correlation between IBHG and JPHY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHG vs. JPHY — Ранг доходности на риск
IBHG
JPHY
Сравнение IBHG c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHG | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHG | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.16 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок IBHG и JPHY
Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHG | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -1.65% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.10% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.21% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHG и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHG | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 3.04% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 3.04% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 3.04% | +3.32% |
Сравнение комиссий IBHG и JPHY
IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHG и JPHY
Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности JPHY в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.07% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHG and JPHY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for IBHG.
IBHG has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 5.92% for JPHY.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for IBHG and 0.24% for JPHY.
Подберите оптимальное распределение для IBHG и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор