Сравнение IBHG с CPHY
IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) and CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHG tracks the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while CPHY tracks the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBHG и CPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHG показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у CPHY с доходностью 0.42%.
IBHG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHG и CPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 1.10% | 2.07% |
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.42% | 2.31% |
Correlation
The correlation between IBHG and CPHY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHG vs. CPHY — Ранг доходности на риск
IBHG
CPHY
Сравнение IBHG c CPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHG | CPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHG | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.95 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IBHG и CPHY
Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки CPHY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и CPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHG | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -2.51% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.57% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.56% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHG и CPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHG | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 3.58% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 3.58% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 3.58% | +2.78% |
Сравнение комиссий IBHG и CPHY
И IBHG, и CPHY имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHG и CPHY
Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как CPHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.07% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
IBHG and CPHY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHG and CPHY have the same expense ratio: 0.35% per year.
IBHG has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 0.00% for CPHY.
IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index. They also come from different issuers: iShares and F/m Investments.
Подберите оптимальное распределение для IBHG и CPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор