Сравнение CPHY с CPAG
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CPHY is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while CPAG is a Total Bond Market fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPHY charges 0.35%/yr vs 0.31%/yr for CPAG.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и CPAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHY показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у CPAG с доходностью 0.13%.
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPHY и CPAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.42% | 2.31% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 2.22% |
Correlation
The correlation between CPHY and CPAG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CPHY c CPAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHY | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.80 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CPHY и CPAG
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки CPAG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и CPAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -2.78% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.54% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.74% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и CPAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.67% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 3.67% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 3.67% | -0.09% |
Сравнение комиссий CPHY и CPAG
CPHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CPAG в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и CPAG
Ни CPHY, ни CPAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPHY and CPAG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPAG is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPAG is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for CPHY.
CPHY and CPAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPHY is categorized as High Yield Bonds, while CPAG is Total Bond Market. CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.35% for CPHY and 0.31% for CPAG.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и CPAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор