Сравнение CPHY с TBIL
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - CPHY is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Both are passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CPHY charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHY показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.51%.
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPHY и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.42% | 2.31% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.51% | 1.57% |
Correlation
The correlation between CPHY and TBIL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHY vs. TBIL — Ранг доходности на риск
CPHY
TBIL
Сравнение CPHY c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHY | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 14.08 | -13.13 |
Просадки
Сравнение просадок CPHY и TBIL
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -0.10% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.00% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и TBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 0.29% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 0.32% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 0.32% | +3.26% |
Сравнение комиссий CPHY и TBIL
CPHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и TBIL
CPHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
CPHY and TBIL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CPHY.
TBIL has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for CPHY.
CPHY is categorized as High Yield Bonds, while TBIL is Ultrashort Bond. CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while TBIL tracks ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. They also come from different issuers: F/m Investments and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.35% for CPHY and 0.15% for TBIL.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор