Сравнение CPHY с SPHY
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - CPHY tracks the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CPHY charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHY показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.80%.
CPHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение доходности по годам CPHY и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.52% | 2.43% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.80% | 3.22% |
Correlation
The correlation between CPHY and SPHY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHY vs. SPHY — Ранг доходности на риск
CPHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHY
Сравнение CPHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPHY | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPHY и SPHY
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -21.97% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.21% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.28% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и SPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.71% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 7.18% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 7.86% | -4.30% |
Сравнение комиссий CPHY и SPHY
CPHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и SPHY
CPHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.25% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CPHY and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for CPHY.
SPHY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 0.00% for CPHY.
CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: F/m Investments and State Street. Their fees differ too: 0.35% for CPHY and 0.05% for SPHY.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор