Сравнение CPHY с UTWY
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - CPHY is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPHY charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for UTWY.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и UTWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHY показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у UTWY с доходностью -0.45%.
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPHY и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.42% | 2.31% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.45% | 2.40% |
Correlation
The correlation between CPHY and UTWY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHY vs. UTWY — Ранг доходности на риск
CPHY
UTWY
Сравнение CPHY c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHY | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.07 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок CPHY и UTWY
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и UTWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -18.19% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -5.85% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -7.02% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и UTWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 8.10% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 11.10% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 11.10% | -7.52% |
Сравнение комиссий CPHY и UTWY
CPHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UTWY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и UTWY
CPHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
CPHY and UTWY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTWY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTWY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CPHY.
UTWY has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for CPHY.
CPHY is categorized as High Yield Bonds, while UTWY is Government Bonds. CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Their fees differ too: 0.35% for CPHY and 0.15% for UTWY.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и UTWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор