PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHF с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHF и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и USIG


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%2.11%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%.


IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IBHF и USIG

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.


Доходность на риск

IBHF vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHFUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.96

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.33

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.83

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

5.66

+9.84

IBHF vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHFUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.96

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.12

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.53

+0.31

Корреляция

Корреляция между IBHF и USIG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и USIG

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности USIG в 4.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и USIG

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и USIG.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHFUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-22.21%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-2.79%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-21.45%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.74%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.44%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.90%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и USIG

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHFUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

2.10%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

2.89%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

5.05%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

6.83%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

6.82%

-1.08%