Сравнение IBHF с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
IBHF и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у SPSB с доходностью 0.32%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и SPSB
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.
Доходность на риск
IBHF vs. SPSB — Ранг доходности на риск
IBHF
SPSB
Сравнение IBHF c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 3.01 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 4.62 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.68 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 5.19 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 21.29 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.01 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.35 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и SPSB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и SPSB
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и SPSB
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, примерно равная максимальной просадке SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -11.75% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -0.87% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -5.96% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.43% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.55% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.21% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и SPSB
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.65% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.87% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 1.50% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 1.97% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 3.05% | +2.69% |