Сравнение IBHF с PCL
IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IBHF charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности IBHF и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.
IBHF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHF и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.58% | 2.59% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.77% | 2.51% |
Correlation
The correlation between IBHF and PCL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHF vs. PCL — Ранг доходности на риск
IBHF
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBHF c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHF | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHF и PCL
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHF | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -5.14% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.22% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -1.71% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHF | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 7.83% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 7.83% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 7.83% | -2.20% |
Сравнение комиссий IBHF и PCL
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PCL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и PCL
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.53% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHF and PCL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IBHF.
IBHF has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 5.24% for PCL.
They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.35% for IBHF and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для IBHF и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор