Сравнение IBHF с OGSP

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у OGSP с доходностью 0.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OGSP в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGSP равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и OGSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IBHF и OGSP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности OGSP в 5.88%

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и OGSP.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.