Сравнение IBHF с OGSP
IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) and OGSP (Obra High Grade Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - IBHF is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while OGSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, IBHF returned 4.13% vs 5.42% for OGSP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IBHF charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for OGSP.
Доходность
Сравнение доходности IBHF и OGSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у OGSP с доходностью 2.15%.
IBHF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
OGSP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHF и OGSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.58% | 6.60% | 6.61% |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 2.15% | 6.22% | 5.15% |
Correlation
The correlation between IBHF and OGSP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHF vs. OGSP — Ранг доходности на риск
IBHF
OGSP
Сравнение IBHF c OGSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHF | OGSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.08 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | 10.97 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | 33.53 | -16.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHF и OGSP
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и OGSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHF | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -0.82% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -0.50% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -0.10% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.16% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и OGSP
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHF | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.34% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 0.77% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.68% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 1.91% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 1.91% | +3.72% |
Сравнение комиссий IBHF и OGSP
IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OGSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и OGSP
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности OGSP в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.53% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 5.83% | 5.88% | 4.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHF and OGSP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBHF has higher volatility (0.47%) compared to OGSP (0.34%). In terms of maximum drawdown, IBHF dropped -11.19% vs OGSP's -0.82%.
On 1-year performance, OGSP leads with 5.42% vs 4.13% for IBHF. On fees, IBHF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OGSP has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OGSP has performed better with a 5.42% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for OGSP.
IBHF has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 5.83% for OGSP.
IBHF is categorized as Corporate Bonds, while OGSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Obra. Their fees differ too: 0.35% for IBHF and 0.90% for OGSP.
OGSP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHF и OGSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор