PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHF с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с FLRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

IBHF и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHF и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.

IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с IBHIIBHF с BSJRIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий IBHF и FLRN

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.

IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

IBHF vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHFFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.49

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.11

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

2.05

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.21

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

26.27

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHF vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRN равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHFFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.49

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

2.38

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.49

+0.36

Корреляция

Корреляция между IBHF и FLRN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и FLRN

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и FLRN

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHFFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-14.64%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-1.43%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-2.16%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.07%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.85%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.17%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и FLRN

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHFFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.36%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

0.55%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

1.82%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

1.69%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

4.21%

+1.53%