PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHF с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHF и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%.

IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с IBHIIBHF с BSJRIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с BINCEGRIX с QLENX

Сравнение комиссий IBHF и EGRIX

IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.

EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHF vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHFEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

5.18

-3.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

6.98

-4.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

2.39

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

5.93

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

24.80

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHF vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHFEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

5.18

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

2.15

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.29

-0.44

Корреляция

Корреляция между IBHF и EGRIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и EGRIX

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и EGRIX

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHFEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-14.17%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-3.13%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-10.18%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-3.12%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.85%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.75%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и EGRIX

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHFEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.78%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

2.97%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

3.67%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

4.00%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

3.95%

+1.79%