Сравнение IBHE с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Silver Trust (SLV).
IBHE и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHE и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 20.61% |
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и SLV
IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IBHE vs. SLV — Ранг доходности на риск
IBHE
SLV
Сравнение IBHE c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.90 | 2.16 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 2.23 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.40 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 2.82 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.80 | 8.70 | +41.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.16 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IBHE и SLV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и SLV
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и SLV
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -76.28% | +49.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -42.45% | +41.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -42.45% | +33.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.47% | +35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -44.76% | +43.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 13.77% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и SLV
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 16.96% | -16.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 57.27% | -56.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 57.07% | -55.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 35.27% | -30.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 31.35% | -19.68% |