PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHE с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHE с SCYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index while SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, IBHE returned 2.05% vs 7.03% for SCYB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и SCYB

2026 (YTD)202520242023
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%4.99%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.76%8.33%8.15%6.74%

Correlation

The correlation between IBHE and SCYB is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.49

Over the past year, the correlation between IBHE and SCYB has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IBHE и SCYB

Секторы
IBHE
SCYB

Недвижимость

100.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.8%

Финансовые услуги

-

4.9%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

8.7%

Технологии

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

IBHE
100.0%
SCYB
4.2%

Сырьевые материалы

IBHE

-

SCYB
3.5%

Коммуникационные услуги

IBHE

-

SCYB
8.9%

Потребительский циклический сектор

IBHE

-

SCYB
10.6%

Потребительский защитный сектор

IBHE

-

SCYB
2.5%

Энергетика

IBHE

-

SCYB
5.8%

Финансовые услуги

IBHE

-

SCYB
4.9%

Здравоохранение

IBHE

-

SCYB
5.8%

Промышленность

IBHE

-

SCYB
8.7%

Технологии

IBHE

-

SCYB
4.5%

Коммунальные услуги

IBHE

-

SCYB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

IBHE vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHESCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
1.89

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.62
2.83

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.37

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.58

2.89

+19.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

88.89

12.95

+75.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHE vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа SCYB равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHESCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

1.89

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.70

-1.29

Просадки

Сравнение просадок IBHE и SCYB

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHESCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-4.92%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-2.44%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-0.52%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.54%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и SCYB

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHESCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.09%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

2.94%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

3.75%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

5.13%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

5.13%

+6.39%

Сравнение комиссий IBHE и SCYB

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и SCYB

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SCYB в 6.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.92%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHE and SCYB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCYB has higher volatility (1.09%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs SCYB's -4.92%.

On 1-year performance, SCYB leads with 7.03% vs 2.05% for IBHE. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 7.03% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.

SCYB has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 2.29% for IBHE.

IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.03% for SCYB.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор