Сравнение IBHE с SCYB
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index while SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, IBHE returned 1.94% vs 6.20% for SCYB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHE и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 5.09% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.88% | 8.33% | 8.15% | 7.29% |
Correlation
The correlation between IBHE and SCYB is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between IBHE and SCYB has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. SCYB — Ранг доходности на риск
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCYB
Сравнение IBHE c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHE | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.32 | 1.32 | +1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.02 | 2.55 | +22.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 98.47 | 11.33 | +87.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHE и SCYB
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -4.92% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -2.44% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -0.51% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.55% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и SCYB
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.97% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 3.01% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 3.78% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 5.11% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 5.11% | +6.41% |
Сравнение комиссий IBHE и SCYB
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и SCYB
IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.91% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHE and SCYB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCYB has higher volatility (0.97%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs SCYB's -4.92%.
On 1-year performance, SCYB leads with 6.20% vs 1.94% for IBHE. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 6.20% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.
SCYB has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 2.29% for IBHE.
IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.03% for SCYB.
IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор