PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHE с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHE с SCYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

IBHE и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHE и SCYB

2026 (YTD)202520242023
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%4.99%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.10%8.33%8.15%6.74%

Доходность по периодам

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.36%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с VOO
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий IBHE и SCYB

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

IBHE vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHESCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

1.24

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

1.82

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

1.29

+0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

1.68

+3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.80

8.84

+40.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHE vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа SCYB равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHESCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.24

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.64

-1.23

Корреляция

Корреляция между IBHE и SCYB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и SCYB

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SCYB в 7.06%

TTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.06%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и SCYB

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHESCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-4.92%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-4.22%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.14%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-0.53%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.80%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и SCYB

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHESCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.28%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

2.93%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

5.68%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

5.20%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

5.20%

+6.47%