PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHE с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHE с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBHE returned 3.89%/yr vs 13.88%/yr for IVV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.31%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и IVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%13.77%

Correlation

The correlation between IBHE and IVV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IBHE and IVV has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IBHE и IVV

Секторы
IBHE
IVV

Недвижимость

100.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Недвижимость

IBHE
100.0%
IVV
1.9%

Сырьевые материалы

IBHE

-

IVV
1.8%

Коммуникационные услуги

IBHE

-

IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

IBHE

-

IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

IBHE

-

IVV
4.9%

Энергетика

IBHE

-

IVV
3.5%

Финансовые услуги

IBHE

-

IVV
11.8%

Здравоохранение

IBHE

-

IVV
8.5%

Промышленность

IBHE

-

IVV
8.3%

Технологии

IBHE

-

IVV
35.6%

Коммунальные услуги

IBHE

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IBHE vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHEIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
2.39

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.33
3.25

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.19

1.43

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.78

3.17

+9.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.40

14.71

+48.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHE vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHEIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

2.39

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IBHE и IVV

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHEIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-55.25%

+28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-8.89%

+8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

-18.75%

+17.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-24.53%

+16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-10.78%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.91%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и IVV

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHEIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.87%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

8.90%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

11.80%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

16.88%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

18.05%

-6.52%

Сравнение комиссий IBHE и IVV

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и IVV

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

IBHE and IVV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.87%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.88% vs 3.89% for IBHE. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.88% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.

IBHE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.06% for IVV.

IBHE is categorized as High Yield Bonds, while IVV is S&P 500. IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.03% for IVV.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор