Сравнение IBHE с FLRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT).
IBHE и FLRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. FLRT - это активно управляемый фонд от Pacific Life. Фонд был запущен 19 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHE и FLRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHE и FLRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | -0.20% | 6.24% | 9.18% | 14.59% | -2.72% | 3.18% | 2.78% | 3.29% |
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
FLRT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и FLRT
IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.
Доходность на риск
IBHE vs. FLRT — Ранг доходности на риск
IBHE
FLRT
Сравнение IBHE c FLRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | FLRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.90 | 1.80 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 2.31 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.56 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 2.15 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.80 | 8.63 | +41.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 1.80 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 2.47 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IBHE и FLRT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и FLRT
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FLRT в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.92% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и FLRT
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и FLRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHE | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -20.96% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -2.47% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -7.60% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.88% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.43% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.62% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и FLRT
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHE | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.46% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 1.22% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 3.04% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 2.32% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 6.24% | +5.43% |