PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHE и FLRT


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
-0.20%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%3.29%

Доходность по периодам


IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*

FLRT

1 день
0.04%
1 месяц
0.58%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.29%
1 год
5.44%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.70%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Сравнение комиссий IBHE и FLRT

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.


Доходность на риск

IBHE vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина

FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHEFLRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

1.80

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

2.31

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

1.56

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

2.15

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.80

8.63

+41.18

IBHE vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа FLRT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHEFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.80

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

2.47

-1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.32

Корреляция

Корреляция между IBHE и FLRT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и FLRT

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FLRT в 6.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
6.92%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и FLRT

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и FLRT.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHEFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-20.96%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-2.47%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-7.60%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-1.43%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.62%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и FLRT

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHEFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.46%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

1.22%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

3.04%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

2.32%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

6.24%

+5.43%