Сравнение IBHE с ESHY
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHE и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IBHE и ESHY
Секторы
IBHE
ESHY
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IBHE
ESHY
-
Сырьевые материалы
IBHE
-
ESHY
-
Коммуникационные услуги
IBHE
-
ESHY
-
Потребительский циклический сектор
IBHE
-
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
IBHE
-
ESHY
-
Энергетика
IBHE
-
ESHY
Финансовые услуги
IBHE
-
ESHY
-
Здравоохранение
IBHE
-
ESHY
-
Промышленность
IBHE
-
ESHY
-
Технологии
IBHE
-
ESHY
-
Коммунальные услуги
IBHE
-
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. ESHY — Ранг доходности на риск
IBHE
ESHY
Сравнение IBHE c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и ESHY
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | 0.00% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 0.00% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 0.00% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 0.00% | +11.52% |
Сравнение комиссий IBHE и ESHY
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и ESHY
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.
IBHE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for ESHY.
IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор