PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHE с BSJQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHE с BSJQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index while BSJQ tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBHE returned 3.89%/yr vs 3.75%/yr for BSJQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

BSJQ

1 день
0.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.61%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и BSJQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.89%6.59%7.49%9.83%-7.35%4.53%2.80%6.81%

Correlation

The correlation between IBHE and BSJQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.74

The correlation between IBHE and BSJQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBHE и BSJQ

Секторы
IBHE
BSJQ

Недвижимость

100.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

39.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.1%

Технологии

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IBHE
100.0%
BSJQ
3.6%

Сырьевые материалы

IBHE

-

BSJQ

-

Коммуникационные услуги

IBHE

-

BSJQ
1.8%

Потребительский циклический сектор

IBHE

-

BSJQ
7.0%

Потребительский защитный сектор

IBHE

-

BSJQ

-

Энергетика

IBHE

-

BSJQ
1.6%

Финансовые услуги

IBHE

-

BSJQ
39.0%

Здравоохранение

IBHE

-

BSJQ

-

Промышленность

IBHE

-

BSJQ
2.1%

Технологии

IBHE

-

BSJQ
5.0%

Коммунальные услуги

IBHE

-

BSJQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH
Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с FBND

Доходность на риск

IBHE vs. BSJQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHEBSJQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
3.34

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.62
5.24

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.76

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.58

8.55

+14.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

88.89

40.68

+48.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHE vs. BSJQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJQ равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHEBSJQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

3.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IBHE и BSJQ

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и BSJQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHEBSJQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-24.13%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-0.54%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

-2.66%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-11.95%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-2.17%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.11%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и BSJQ

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHEBSJQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.54%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

0.98%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

1.38%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

5.73%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

8.44%

+3.08%

Сравнение комиссий IBHE и BSJQ

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и BSJQ

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности BSJQ в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.83%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHE and BSJQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJQ has higher volatility (0.54%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs BSJQ's -24.13%.

On 5-year performance, IBHE leads with 3.89% vs 3.75% for BSJQ. On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBHE has performed better with a 3.89% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJQ.

BSJQ has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 2.29% for IBHE.

IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while BSJQ tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.42% for BSJQ.

BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и BSJQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор