PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHD с SHYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHD с SHYL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) and SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index while SHYL tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Both are passively managed. IBHD charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for SHYL.

Доходность

Сравнение доходности IBHD и SHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHYL

1 день
0.15%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.02%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHD и SHYL

2026 (YTD)
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		0.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с IBHD:
IBHD с ICSHIBHD с IBHEIBHD с BSJOIBHD с NEARIBHD с IBDOIBHD с BSJQIBHD с UTES
Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM

Доходность на риск

IBHD vs. SHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHD
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHD c SHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBHD vs. SHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHDSHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.72

—

Просадки

Сравнение просадок IBHD и SHYL

Максимальная просадка IBHD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHD и SHYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHDSHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-19.26%

+19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.54%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и SHYL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHDSHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

3.20%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

5.84%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

6.69%

-6.69%

Сравнение комиссий IBHD и SHYL

IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и SHYL

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		6.93%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.

SHYL has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 0.00% for IBHD.

IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for IBHD and 0.20% for SHYL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHD и SHYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор