PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHD с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHD с SHYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

IBHD и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHD и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHD и SHYG

2026 (YTD)
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		-0.53%

Доходность по периодам

IBHD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBHD:
IBHD с ICSHIBHD с IBHEIBHD с IBDOIBHD с NEARIBHD с BSJOIBHD с BSJQIBHD с UTES
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO

Сравнение комиссий IBHD и SHYG

IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBHD vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHD
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHD c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBHD vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHDSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.71

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и SHYG

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Просадки

Сравнение просадок IBHD и SHYG

Максимальная просадка IBHD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHD и SHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHDSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-19.26%

+19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.62%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.46%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и SHYG

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHDSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

5.20%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

5.71%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

6.43%

-6.43%