PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHD с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHD с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBHD is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. IBHD charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности IBHD и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHD и SGOV

2026 (YTD)
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBHD:
IBHD с ICSHIBHD с IBHEIBHD с BSJOIBHD с NEARIBHD с IBDOIBHD с BSJQIBHD с UTES
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

IBHD vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHD
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHD c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBHD vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHDSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

12.49

—

Просадки

Сравнение просадок IBHD и SGOV

Максимальная просадка IBHD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHD и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHDSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-0.03%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и SGOV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHDSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

0.20%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

0.24%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

0.24%

-0.24%

Сравнение комиссий IBHD и SGOV

IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и SGOV

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.

SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for IBHD.

IBHD is categorized as High Yield Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHD and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHD и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор