Сравнение IBGK с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
IBGK и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2054 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGK и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.00% | 3.66% | -2.73% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -2.32% |
Доходность по периодам
IBGK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGK и VGLT
IBGK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGK vs. VGLT — Ранг доходности на риск
IBGK
VGLT
Сравнение IBGK c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGK | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.04 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 0.02 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.04 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.09 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGK | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IBGK и VGLT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и VGLT
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.66% | 4.59% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок IBGK и VGLT
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGK | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -46.18% | +31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -8.48% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -36.66% | +27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -14.83% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.86% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и VGLT
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 3.56% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGK | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.45% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.31% | 6.00% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 10.32% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 14.59% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 13.84% | -1.72% |