Сравнение IBGK с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
IBGK и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2054 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и TLH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGK и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.00% | 3.66% | -2.73% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 6.47% | -1.30% |
Доходность по периодам
IBGK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGK и TLH
IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGK vs. TLH — Ранг доходности на риск
IBGK
TLH
Сравнение IBGK c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGK | TLH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.06 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 0.15 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.16 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.37 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGK | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.06 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.28 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IBGK и TLH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и TLH
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности TLH в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.66% | 4.59% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.37% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок IBGK и TLH
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и TLH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGK | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -41.14% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -7.57% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -29.69% | +20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -10.59% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.31% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и TLH
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что IBGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGK | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.25% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.31% | 5.40% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 9.28% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 12.69% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 11.19% | +0.93% |