PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGK с TLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGK и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGK и TLH


2026 (YTD)20252024
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
-0.00%3.66%-2.73%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-0.33%6.47%-1.30%

Доходность по периодам


IBGK

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TLH

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.51%
1 год
0.57%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IBGK и TLH

IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBGK vs. TLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 1010
Ранг коэф-та Мартина

TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGK c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGKTLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.06

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.15

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.16

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

0.37

-0.49

IBGK vs. TLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGK на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа TLH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGK и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGKTLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.28

-0.24

Корреляция

Корреляция между IBGK и TLH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGK и TLH

Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности TLH в 4.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
4.66%4.59%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.37%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Просадки

Сравнение просадок IBGK и TLH

Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и TLH.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGKTLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-41.14%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-7.57%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-29.69%

+20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-10.59%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.31%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGK и TLH

iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что IBGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGKTLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.25%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

5.40%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

9.28%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

12.69%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

11.19%

+0.93%