Сравнение IBGK с SPTL
IBGK (iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IBGK is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 2054 Maturity US Treasury Index, while SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, IBGK returned 4.74% vs 5.22% for SPTL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IBGK charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и SPTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGK показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -0.38%.
IBGK
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- -1.12%
Сравнение доходности по годам IBGK и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.36% | 3.66% | -2.73% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.38% | 5.28% | -2.29% |
Correlation
The correlation between IBGK and SPTL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between IBGK and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGK vs. SPTL — Ранг доходности на риск
IBGK
SPTL
Сравнение IBGK c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGK | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 1.94 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGK | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.24 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IBGK и SPTL
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и SPTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGK | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -46.20% | +31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -7.04% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -36.87% | +27.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -14.24% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.69% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и SPTL
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеют волатильность 2.70% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGK | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.63% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 5.97% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 8.92% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 14.63% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 13.95% | -2.14% |
Сравнение комиссий IBGK и SPTL
IBGK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и SPTL
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SPTL в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.72% | 4.59% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.21% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IBGK and SPTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBGK has higher volatility (2.70%) compared to SPTL (2.63%). In terms of maximum drawdown, IBGK dropped -14.62% vs SPTL's -46.20%.
On 1-year performance, SPTL leads with 5.22% vs 4.74% for IBGK. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTL has performed better with a 5.22% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBGK.
IBGK has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.21% for SPTL.
IBGK is categorized as Long-Term Bond, while SPTL is Government Bonds. IBGK tracks ICE 2054 Maturity US Treasury Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBGK and 0.03% for SPTL.
SPTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGK и SPTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор