PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGK с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGK и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGK и IYW


2026 (YTD)20252024
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
-0.00%3.66%-2.73%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%6.99%

Доходность по периодам


IBGK

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий IBGK и IYW

IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

IBGK vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 1010
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGK c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGKIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.13

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.73

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.77

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

5.68

-5.81

IBGK vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGK на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGK и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGKIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.13

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.30

-0.27

Корреляция

Корреляция между IBGK и IYW составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGK и IYW

Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
4.66%4.59%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IBGK и IYW

Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGKIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-81.90%

+67.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-17.81%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-12.65%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-34.87%

+26.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

5.55%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGK и IYW

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) составляет 3.56%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что IBGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGKIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

8.23%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

15.99%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

26.92%

-16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

25.78%

-13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

24.98%

-12.86%