Сравнение IBGK с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IBGK и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2054 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGK и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.00% | 3.66% | -2.73% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 6.99% |
Доходность по периодам
IBGK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGK и IYW
IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
IBGK vs. IYW — Ранг доходности на риск
IBGK
IYW
Сравнение IBGK c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGK | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.13 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.73 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.77 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.68 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.13 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.30 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IBGK и IYW составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и IYW
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.66% | 4.59% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IBGK и IYW
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -81.90% | +67.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -17.81% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -12.65% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -34.87% | +26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 5.55% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и IYW
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) составляет 3.56%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что IBGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 8.23% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.31% | 15.99% | -9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 26.92% | -16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 25.78% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 24.98% | -12.86% |