PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGK с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBGK с IYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBGK (iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - IBGK is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 2054 Maturity US Treasury Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, IBGK returned 3.27% vs 58.25% for IYW. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IBGK charges 0.07%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности IBGK и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBGK показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%.

IBGK

1 день
0.23%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-1.16%
1 год
3.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
13.87%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.25%
3 года*
35.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGK и IYW

2026 (YTD)20252024
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF		-0.13%3.66%-2.73%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.46%25.38%6.99%

Correlation

The correlation between IBGK and IYW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с IBGK:
IBGK с ZTENIBGK с DTLE.LIBGK с UTWYIBGK с IWMIBGK с BLVIBGK с SCHQIBGK с IBGL
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX

Доходность на риск

IBGK vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGK c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBGKIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.92

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
3.63

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.47

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

3.29

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

10.76

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGK vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGK на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGK и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBGKIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.92

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.35

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IBGK и IYW

Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBGKIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-81.90%

+67.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-17.81%

+10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-1.35%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-34.65%

+26.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

5.43%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGK и IYW

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) составляет 2.67%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что IBGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBGKIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

6.28%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

15.84%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

20.07%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

25.86%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

25.09%

-13.29%

Сравнение комиссий IBGK и IYW

IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGK и IYW

Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF		4.71%4.59%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IBGK and IYW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYW has higher volatility (6.28%) compared to IBGK (2.67%). In terms of maximum drawdown, IBGK dropped -14.62% vs IYW's -81.90%.

On 1-year performance, IYW leads with 58.25% vs 3.27% for IBGK. On fees, IBGK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBGK has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYW has performed better with a 58.25% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBGK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.

IBGK has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.11% for IYW.

IBGK is categorized as Long-Term Bond, while IYW is Technology Equities. IBGK tracks ICE 2054 Maturity US Treasury Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Their fees differ too: 0.07% for IBGK and 0.38% for IYW.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGK и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор