PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGK с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBGK с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares Gold Trust (IAU).

IBGK и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2054 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBGK и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGK и IAU

2026 (YTD)20252024
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF		-0.00%3.66%-2.73%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%12.83%

Доходность по периодам

IBGK

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IBGK:
IBGK с DTLE.LIBGK с ZTENIBGK с UTWYIBGK с BLVIBGK с IWMIBGK с VGLTIBGK с SCHQ
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий IBGK и IAU

IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAU
iShares Gold Trust
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBGK vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGK c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBGKIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.90

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

2.33

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.72

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

9.95

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGK vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGK на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGK и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBGKIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.90

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.65

-0.61

Корреляция

Корреляция между IBGK и IAU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGK и IAU

Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF		4.66%4.59%3.15%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBGK и IAU

Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IBGKIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-45.14%

+30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-19.18%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-11.71%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-15.98%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

5.23%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGK и IAU

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) составляет 3.56%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBGKIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

10.44%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

24.15%

-17.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

27.64%

-16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

17.70%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

15.83%

-3.71%