PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGK с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGK и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGK и DGRO


2026 (YTD)20252024
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
-0.00%3.66%-2.73%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%8.50%

Доходность по периодам


IBGK

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IBGK и DGRO

IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBGK vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 1010
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGK c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGKDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.14

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.66

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.48

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

6.80

-6.93

IBGK vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGK на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGK и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGKDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.14

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.73

-0.69

Корреляция

Корреляция между IBGK и DGRO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGK и DGRO

Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
4.66%4.59%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IBGK и DGRO

Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGKDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-35.10%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-10.92%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-4.70%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-3.48%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.37%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGK и DGRO

iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.56% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGKDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.57%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

7.21%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

14.47%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

13.84%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

16.63%

-4.51%