Сравнение IBGIX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 3.64% против 17.05% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и IRLNX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IBGIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IBGIX
IRLNX
Сравнение IBGIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.88 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.47 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.14 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 0.43 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.88 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.62 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.81 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.87 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и IRLNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и IRLNX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и IRLNX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -32.90% | -24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -16.64% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -32.90% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -32.90% | -22.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -13.53% | -15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -4.75% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 7.48% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и IRLNX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.47%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.63% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 12.21% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 23.71% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 21.95% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 21.36% | +2.35% |