Сравнение IBGIX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям IPHYX по среднегодовой доходности: 3.64% против 4.62% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и IPHYX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IBGIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IBGIX
IPHYX
Сравнение IBGIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.21 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.73 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.31 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 5.81 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.21 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.50 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.85 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.01 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и IPHYX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и IPHYX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и IPHYX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -32.43% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -3.00% | -19.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -17.18% | -17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -20.45% | -35.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -1.72% | -27.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -2.81% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 0.76% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и IPHYX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 1.64% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 2.37% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 4.27% | +20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 5.16% | +15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 5.51% | +18.20% |