PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGIX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGIX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGIX и IPHYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
-13.34%-10.40%4.84%15.02%-23.40%20.76%33.55%-6.47%-1.63%28.50%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям IPHYX по среднегодовой доходности: 3.64% против 4.62% соответственно.


IBGIX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-14.79%
1 год
-18.27%
3 года*
-4.66%
5 лет*
-3.36%
10 лет*
3.64%

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Baron Growth Portfolio

Voya High Yield Portfolio

Сравнение комиссий IBGIX и IPHYX

IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.


Доходность на риск

IBGIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGIX
Ранг доходности на риск IBGIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGIXIPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.21

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

1.73

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.31

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.12

5.81

-7.93

IBGIX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGIX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа IPHYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGIX и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGIXIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.21

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.50

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.85

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.01

-0.84

Корреляция

Корреляция между IBGIX и IPHYX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGIX и IPHYX

Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности IPHYX в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
78.67%24.66%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%11.96%11.51%12.13%11.71%8.93%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Просадки

Сравнение просадок IBGIX и IPHYX

Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и IPHYX.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGIXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-32.43%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-3.00%

-19.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-17.18%

-17.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.64%

-20.45%

-35.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-1.72%

-27.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-2.81%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

0.76%

+10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGIX и IPHYX

VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGIXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

1.64%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

2.37%

+11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

4.27%

+20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

5.16%

+15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

5.51%

+18.20%