Сравнение IBGIX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям IMIDX по среднегодовой доходности: 3.64% против 10.76% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и IMIDX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
IBGIX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
IBGIX
IMIDX
Сравнение IBGIX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.36 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.68 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.65 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 1.68 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.36 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.51 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.61 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и IMIDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и IMIDX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности IMIDX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и IMIDX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -35.15% | -22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -12.10% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -34.88% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -35.15% | -20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -9.61% | -19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -7.26% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 4.67% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и IMIDX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.47%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 8.22% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 14.16% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 20.85% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 21.20% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 20.98% | +2.73% |