Сравнение IBGIX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и FAM Value Fund (FAMVX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -15.13% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
FAMVX FAM Value Fund | -3.79% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 3.42% против 9.45% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 3.42%
FAMVX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и FAMVX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
IBGIX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
IBGIX
FAMVX
Сравнение IBGIX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 0.15 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 0.35 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.10 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.04 | 0.34 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.15 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.36 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.52 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.57 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и FAMVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и FAMVX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.32%, что больше доходности FAMVX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 80.32% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
FAMVX FAM Value Fund | 5.09% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и FAMVX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -51.12% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -11.38% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -22.77% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -37.73% | -17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -9.47% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -6.45% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 3.22% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и FAMVX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.62% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 9.88% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 17.77% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 17.05% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 18.13% | +5.57% |