PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGIX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBGIX с BARAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Baron Asset Fund (BARAX).

IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности IBGIX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGIX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		-13.34%-10.40%4.84%15.02%-23.40%20.76%33.55%-6.47%-1.63%28.50%
BARAX
Baron Asset Fund		-7.87%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Доходность по периодам

С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у BARAX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям BARAX по среднегодовой доходности: 3.64% против 10.32% соответственно.

IBGIX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-14.79%
1 год
-18.27%
3 года*
-4.66%
5 лет*
-3.36%
10 лет*
3.64%

BARAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.50%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Baron Growth Portfolio

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с IBGIX:
IBGIX с WFMIXIBGIX с VINIXIBGIX с IFTIXIBGIX с IIBAXIBGIX с SSMHXIBGIX с TAAGXIBGIX с VYMSX
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с XMMOBARAX с VYM

Сравнение комиссий IBGIX и BARAX

IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

BARAX
Baron Asset Fund
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio

Доходность на риск

IBGIX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGIX
Ранг доходности на риск IBGIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGIX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBGIXBARAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.13

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

0.35

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.04

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.36

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.12

0.90

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGIX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGIX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа BARAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGIX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBGIXBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.13

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.07

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.52

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.49

-0.31

Корреляция

Корреляция между IBGIX и BARAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGIX и BARAX

Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности BARAX в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		78.67%24.66%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%11.96%11.51%12.13%11.71%8.93%
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%

Просадки

Сравнение просадок IBGIX и BARAX

Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, примерно равная максимальной просадке BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и BARAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBGIXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-59.71%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-11.12%

-11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-37.53%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.64%

-37.53%

-18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-9.28%

-19.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-11.44%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

4.44%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGIX и BARAX

VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBGIXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.90%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

11.83%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

19.02%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

19.56%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

19.79%

+3.92%