Сравнение IBGIX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IBGIX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 3.64% против -0.23% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и ATLAX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
IBGIX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IBGIX
ATLAX
Сравнение IBGIX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.31 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.83 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.65 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 6.43 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.31 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.07 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.01 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и ATLAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и ATLAX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и ATLAX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -39.28% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -5.44% | -17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -31.49% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -39.28% | -16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -15.54% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -14.58% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 1.46% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и ATLAX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.83% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 3.92% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 7.10% | +17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 8.89% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 16.44% | +7.27% |