PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGA с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBGA и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBGA показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.27%.


IBGA

1 день
-0.41%
1 месяц
0.62%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-1.42%
1 год
5.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGA и TLT


2026 (YTD)20252024
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
-0.37%6.09%-1.41%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.27%4.25%-3.35%

Correlation

The correlation between IBGA and TLT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.98

The correlation between IBGA and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IBGA vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 2020
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGA c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGATLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.65

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

1.63

+0.60

IBGA vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGA на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLT равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGA и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGATLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IBGA и TLT

Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и TLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBGATLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-48.35%

+36.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-7.58%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-40.44%

+35.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-13.82%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.04%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGA и TLT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) составляет 2.59%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что IBGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBGATLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.76%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

6.50%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

9.77%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

15.87%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

14.91%

-5.05%

Сравнение комиссий IBGA и TLT

IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGA и TLT

Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности TLT в 4.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
4.66%4.49%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, IBGA and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to IBGA (2.59%). In terms of maximum drawdown, IBGA dropped -11.69% vs TLT's -48.35%.

On 1-year performance, IBGA leads with 5.33% vs 4.93% for TLT. On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBGA has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBGA has performed better with a 5.33% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

IBGA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.59% for TLT.

IBGA is categorized as Intermediate Core Bond, while TLT is Government Bonds. IBGA tracks ICE 2044 Maturity US Treasury Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.15% for TLT.

IBGA currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGA и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор