Сравнение IBGA с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IBGA и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.19% | 6.09% | -1.41% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | -13.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
IBGA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGA и SOXX
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IBGA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBGA
SOXX
Сравнение IBGA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 2.03 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.63 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 4.44 | -4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 16.46 | -16.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 2.03 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IBGA и SOXX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и SOXX
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.60% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и SOXX
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -70.21% | +58.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -18.27% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -7.95% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -20.10% | +15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.92% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и SOXX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) составляет 3.39%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IBGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 12.83% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 26.41% | -20.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 40.12% | -30.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.05% | 35.48% | -25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 32.98% | -22.93% |