Сравнение IBGA с PDBC
IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - IBGA is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2044 Maturity US Treasury Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. IBGA is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past year, IBGA returned -0.27% vs 35.58% for PDBC. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IBGA charges 0.07%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%.
IBGA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.94%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $409.82K | $308.92K | $376.59K | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам IBGA и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -1.68% | 6.09% | -2.18% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | -2.46% |
Correlation
The correlation between IBGA and PDBC is -0.39, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | -0.24 |
The correlation between IBGA and PDBC shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGA vs. PDBC — Ранг доходности на риск
IBGA
PDBC
Сравнение IBGA c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGA | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.16 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 7.07 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGA и PDBC
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -49.52% | +37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -16.55% | +9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -10.21% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -23.02% | +17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 5.05% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и PDBC
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) составляет 2.21%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что IBGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 7.58% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 16.65% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 19.73% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 19.28% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 17.85% | -8.11% |
Сравнение комиссий IBGA и PDBC
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и PDBC
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.75% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
IBGA and PDBC have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to IBGA (2.21%). In terms of maximum drawdown, IBGA dropped -11.69% vs PDBC's -49.52%.
On 1-year performance, PDBC leads with 35.58% vs -0.27% for IBGA. On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBGA has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PDBC has performed better with a 35.58% return vs -0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
IBGA has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.00% for PDBC.
IBGA is categorized as Intermediate Core Bond, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGA и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор