PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGA с JBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBGA с JBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).

IBGA и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBGA и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGA и JBND

2026 (YTD)20252024
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		-0.19%6.09%-1.41%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%8.21%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, IBGA показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.14%.

IBGA

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.53%
1 год
0.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с IBGA:
IBGA с IBTOIBGA с IGIBIBGA с TUAIBGA с PIFIIBGA с FIGBIBGA с AGGHIBGA с VCRB
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Сравнение комиссий IBGA и JBND

IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.

JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBGA vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGA c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBGAJBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.11

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.60

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.89

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

5.12

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGA vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGA на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа JBND равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGA и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBGAJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.11

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.61

-1.37

Корреляция

Корреляция между IBGA и JBND составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGA и JBND

Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности JBND в 4.41%

TTM202520242023
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		4.60%4.49%2.03%0.00%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%

Просадки

Сравнение просадок IBGA и JBND

Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и JBND.

Загрузка...

Показатели просадок

IBGAJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-4.48%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-2.64%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-1.83%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-1.11%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.98%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGA и JBND

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBGAJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.67%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

2.65%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.32%

4.29%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.05%

4.91%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

4.91%

+5.14%