Сравнение IBGA с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
IBGA и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGA и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.09% | -1.41% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.01%.
IBGA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGA и IBTM
И IBGA, и IBTM имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGA vs. IBTM — Ранг доходности на риск
IBGA
IBTM
Сравнение IBGA c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.88 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.29 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.57 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 4.42 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.88 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IBGA и IBTM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и IBTM
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности IBTM в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.56% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.91% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и IBTM
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGA | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -13.60% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -2.85% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -1.91% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -4.95% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.01% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и IBTM
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGA | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.54% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 2.72% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 4.77% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 7.69% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 7.69% | +2.37% |