Сравнение IBGA с GSG
IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - IBGA is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2044 Maturity US Treasury Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, IBGA returned -0.27% vs 37.47% for GSG. Their -0.26 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IBGA charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%.
IBGA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.94%
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.96M | $16.42M | $22.87M | |
| $409.82K | $308.92K | $376.59K |
Сравнение доходности по годам IBGA и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -1.68% | 6.09% | -2.18% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | -0.68% |
Correlation
The correlation between IBGA and GSG is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | -0.26 |
The correlation between IBGA and GSG shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGA vs. GSG — Ранг доходности на риск
IBGA
GSG
Сравнение IBGA c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGA | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.00 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 6.32 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGA и GSG
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -89.62% | +77.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -18.81% | +12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -59.99% | +54.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -63.67% | +58.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 5.94% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и GSG
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) составляет 2.21%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что IBGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 8.99% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 21.89% | -15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 24.44% | -16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 22.90% | -13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 22.08% | -12.34% |
Сравнение комиссий IBGA и GSG
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и GSG
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.75% | 4.49% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
IBGA and GSG have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to IBGA (2.21%). In terms of maximum drawdown, IBGA dropped -11.69% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.47% vs -0.27% for IBGA. On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBGA has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.47% return vs -0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
IBGA has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for GSG.
IBGA is categorized as Intermediate Core Bond, while GSG is Commodities. IBGA tracks ICE 2044 Maturity US Treasury Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGA и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор