Сравнение IBEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX Limited (IBEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между IBEX и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBEX и SPY
Основные характеристики
IBEX:
2.05
SPY:
1.75
IBEX:
3.08
SPY:
2.36
IBEX:
1.37
SPY:
1.32
IBEX:
1.38
SPY:
2.66
IBEX:
11.33
SPY:
11.01
IBEX:
6.83%
SPY:
2.03%
IBEX:
37.80%
SPY:
12.77%
IBEX:
-56.04%
SPY:
-55.19%
IBEX:
-13.33%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, IBEX показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%.
IBEX
19.54%
17.84%
49.71%
82.72%
N/A
N/A
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBEX и SPY
IBEX
SPY
Сравнение IBEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBEX и SPY
IBEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IBEX и SPY
Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBEX и SPY
IBEX Limited (IBEX) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.