Сравнение IBEX с IBM
IBEX (IBEX Limited) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 5 years, IBEX returned 9.38%/yr vs 18.30%/yr for IBM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBEX и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBEX показывает доходность -22.45%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -9.38%.
IBEX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -22.45%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- —
IBM
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -6.04%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам IBEX и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | -22.45% | 77.66% | 13.05% | -23.50% | 92.79% | -31.07% | 3.89% |
IBM International Business Machines Corporation | -9.38% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | 2.58% |
Correlation
The correlation between IBEX and IBM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between IBEX and IBM shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBEX:
$443.97M
IBM:
$252.25B
IBEX:
$3.21
IBM:
$11.32
IBEX:
9.23
IBM:
23.41
IBEX:
0.05
IBM:
0.28
IBEX:
0.69
IBM:
3.65
IBEX:
2.76
IBM:
7.65
IBEX:
$626.95M
IBM:
$68.91B
IBEX:
$133.71M
IBM:
$40.64B
IBEX:
$70.34M
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBEX vs. IBM — Ранг доходности на риск
IBEX
IBM
Сравнение IBEX c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBEX | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.20 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.41 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBEX и IBM
Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBEX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | -69.40% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -30.96% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.17% | -30.96% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.04% | -30.96% | -25.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.50% | -19.53% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.59% | -20.12% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 14.74% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBEX и IBM
Текущая волатильность для IBEX Limited (IBEX) составляет 8.83%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBEX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 20.08% | -11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 35.49% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.78% | 40.19% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 27.37% | +20.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.03% | 26.65% | +26.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBEX и IBM
IBEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.54% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBEX и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IBEX Limited и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBEX и IBM
IBEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 164.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
IBEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила об операционной прибыли в 16.16M при выручке в 164.41M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
IBEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 164.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
IBEX and IBM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (20.08%) compared to IBEX (8.83%). In terms of maximum drawdown, IBEX dropped -56.04% vs IBM's -69.40%.
IBEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBEX и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор