PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IBEX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX Limited (IBEX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности IBEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX Limited (IBEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBEX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBEX
IBEX Limited		-27.84%77.66%13.05%-23.50%92.79%-31.07%21.43%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%12.08%

Доходность по периодам

С начала года, IBEX показывает доходность -27.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

IBEX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-27.84%
6 месяцев
-32.36%
1 год
9.54%
3 года*
4.13%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBEX Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IBEX:
IBEX с SPYIBEX с TSNIBEX с MSFTIBEX с ^IXICIBEX с CATIBEX с IBMIBEX с KD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IBEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBEX
Ранг доходности на риск IBEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBEX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBEX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.92

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.41

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.41

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

6.61

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBEX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.92

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.25

Корреляция

Корреляция между IBEX и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IBEX и ^GSPC

Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IBEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.04%

-56.78%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.14%

-12.14%

-25.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.04%

-25.43%

-30.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.40%

-5.78%

-28.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.35%

-10.75%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

2.60%

+11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IBEX и ^GSPC

IBEX Limited (IBEX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

5.37%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

9.55%

+15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.40%

18.33%

+35.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.05%

16.90%

+32.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.98%

18.05%

+34.93%