Сравнение IBEX с MSFT
IBEX (IBEX Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBEX in Information Technology Services, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, IBEX returned 11.04%/yr vs 8.28%/yr for MSFT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBEX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBEX показывает доходность -7.15%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%.
IBEX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 13.95%
- 6 месяцев
- -6.61%
- С начала года
- -7.15%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам IBEX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | -7.15% | 77.66% | 13.05% | -23.50% | 92.79% | -31.07% | 3.89% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 3.32% |
Correlation
The correlation between IBEX and MSFT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between IBEX and MSFT shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBEX:
$474.64M
MSFT:
$2.98T
IBEX:
$3.19
MSFT:
$16.79
IBEX:
11.11
MSFT:
23.89
IBEX:
0.06
MSFT:
1.67
IBEX:
0.84
MSFT:
9.40
IBEX:
3.31
MSFT:
7.21
IBEX:
$626.95M
MSFT:
$318.27B
IBEX:
$133.71M
MSFT:
$217.41B
IBEX:
$70.34M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBEX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
IBEX
MSFT
Сравнение IBEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBEX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.58 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -1.08 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBEX и MSFT
Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | -69.38% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -34.50% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -34.50% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.04% | -37.15% | -18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -25.54% | +9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -21.80% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.68% | 18.60% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBEX и MSFT
Текущая волатильность для IBEX Limited (IBEX) составляет 8.99%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 10.80% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.29% | 24.46% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.90% | 27.35% | +24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.84% | 27.05% | +20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.86% | 27.18% | +25.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBEX и MSFT
IBEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBEX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IBEX Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBEX и MSFT
IBEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IBEX Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 164.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
IBEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IBEX Limited сообщила об операционной прибыли в 16.16M при выручке в 164.41M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
IBEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IBEX Limited сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 164.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
IBEX and MSFT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.80%) compared to IBEX (8.99%). In terms of maximum drawdown, IBEX dropped -56.04% vs MSFT's -69.38%.
IBEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBEX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор